Uma introdução à negociação algorítmica básica para estratégias avançadas. Interesse em negociação algorítmica está crescendo maciçamente é mais barato, mais rápido e melhor para controlar do que a negociação padrão, que permite que você pré-pensar o mercado, executando matemática complexa em tempo real e tomar o necessário Decisões baseadas na estratégia definida Nós não estamos mais limitados pela largura de banda humana O custo sozinho estimado em 6 centavos por ação manual, 1 centavo por ação algorítmica é um motor suficiente para impulsionar o crescimento da indústria De acordo com a consultoria Aite Group LLC, As empresas de comércio de alta freqüência sozinho representam 73 de todo o volume de negociação de ações dos EUA, apesar de representar apenas cerca de 2 do total de empresas que operam nos mercados dos EUA negociação algorítmica está se tornando a indústria vital Mais uma indústria secreta com poucos dispostos a compartilhar os segredos de O livro começa com um guia passo-a-passo para negociação algorítmica, desmistificando este assunto complexo e fornecendo aos leitores como Contém informação de base que conduz a um trabalho mais avançado, definindo os actuais algoritmos de negociação, os conceitos básicos do seu design, o que são, como funcionam, como são utilizados, as suas forças, as suas fraquezas, onde estamos Agora e onde estamos indo. O livro, em seguida, passa a demonstrar uma seleção de algoritmos detalhados, incluindo a sua implementação nos mercados Usando algoritmos reais que têm sido utilizados em leitores de comércio ao vivo têm acesso a funcionalidade de negociação em tempo real e pode usar o nunca antes visto Algoritmos para o comércio de suas próprias contas. Os mercados são sistemas adaptativos complexos exibindo comportamento imprevisível Como os mercados evoluem designers algorítmicos precisam estar constantemente conscientes de todas as mudanças que podem afetar seu trabalho, por isso para o leitor mais aventuroso, há também uma seção sobre como Algoritmos de negociação de design. Todos os exemplos e algoritmos são demonstrados no Excel no CD ROM acompanhante, incluindo L exemplos algorítmicos que foram utilizados na negociação ao vivo. Declaração de Missão viii. PARTE I INTRODUÇÃO A TRADING ALGORITHMS. Preface à parte I 3.2 Todos sobre Algoritmos de negociação que você sempre quis saber 9.3 Algos definido e explicado 11.4 Quem usa e fornece Algos 13.5 Por que ter Eles se tornam tão importantes rapidamente 17.6 Algos atualmente popular 19.7 Uma visão em perspectiva de uma empresa de nível 1 25.8 Como usar Algos para comerciantes individuais 29.9 Como otimizar o comerciante individual Algos 33.10 O futuro Para onde vamos a partir daqui 37.Parte II O LESHIK-CRALLE MÉTODOS DE NEGOCIAÇÃO. Prefácio da Parte II 41.11 Nossa Nomenclatura 49.12 Conjunto de Ferramentas de Matemática 53.13 Caixa de Ferramentas Estatísticas 61.14 Símbolo dos Dados, Data, Carimbo, Volume, Preço 67.15 Excel Mini Seminário 69.16 Gráficos Excel Como Ler e Construí-los 75.17 Algometrics 81.18 Stock Personality Clusters 85.19 Seleção de uma coorte de ações de negociação 89.20 Perfil de ações 91.21 Propriedades estilísticas de mercados de ações 93.22 Volatilidade 97.23 Teoria de retorno 101.2 4 Benchmarks e medidas de desempenho 103.25 Nossos algoritmos de negociação descritos O ALPHA ALGO Estratégias 107.1 ALPHA-1 DIFF 107.1a O ALPHA-1 Algo Expressado em Excel Linguagem de Função 109.2 ALPHA-2 EMA PLUS V1 E V2 110.3 ALPHA-3 O Leshik-Cralle Oscilador 112.4 ALPHA-4 Matriz em Tempo Real de Alta Freqüência 112.5 ALFA-5 Firedawn 113.6 ALPHA-6 Peão Geral 113.7 A Parada de Proteção de Capital Adaptativa LC 114.26 Parâmetros e Como Ajustá-los 115.27 Análise Técnica TA 117.28 Heurística, AI, Redes Neurais Artificiais e Outras Avenidas Ser explorado 125.29 Como projetar um Alfa comercial Algo 127.30 Do mercado eficiente Hipótese para Prospect Theory 133.31 O caminho para o caos ou Ciência não-linear 139.32 Economia de complexidade 143.33 Corretoras 147.34 Plataformas de gestão de pedidos e sistemas de execução de ordens 149.35 Fornecedores de feed de dados em tempo real histórico 151.36 Conectividade 153.37 Exemplos de especificação de hardware 155.38 Breve digressão filosófica 157.39 Fontes de informação 159.Apêndice A Th E Lista de Usuários e Provedores de Algo 165.Apêndice B Nossa Classificação da Indústria Definições SETOR 179.Apêndice C A Lista de Ações Stock 183.Apêndice D Stock Details Snapshot 185.CD Lista de Arquivos 243.Edward Leshik passou os últimos 12 anos negociando sua própria conta e Pesquisando a microeconomia dos mercados de NASDAQ e da Bolsa de Nova York Anteriormente ele era CEO de uma empresa de eletrônicos, fornecendo produtos eletrônicos de ponto de venda para grandes varejistas como Sears e Sunoco no Canadá e Allied Breweries no Reino Unido, onde adquiriu experiência eletrônica considerável e Foi o primeiro a automatizar uma linha de montagem usando a eletrônica no Reino Unido Sua principal formação acadêmica é em matemática e física e ele tem um grande interesse nas teorias de Universalidade e Complexidade como aplicado aos mercados Ele está desenvolvendo um sistema de negociação algorítmica totalmente automatizado Com sua co-autora Jane Cralle. Jane Cralle começou sua carreira em corretagem em PaineWebber, e mais tarde passou 22 anos em Linke R Capital Management Inc gerenciar as contas de indivíduos de alto patrimônio líquido Ela tem um amplo conhecimento dos mercados e é um comerciante especialista e investidor - sua vasta experiência é inestimável medição a longo prazo da evolução do mercado Ela está atualmente pesquisando e desenvolvendo um algoritmo automatizado de negociação Jane vive em Louisville com seu marido, Rick Kremer, e três filhos, Sarah, Morgan e Jack..Algorithmic Trading Uma breve introdução. Algorithmic trading é o ato de fazer negócios em um mercado, com base puramente em instruções geradas por algoritmos quantitativos Cada algoritmo é assumido para ter acesso aos preços atuais e históricos de instrumentos que podem ser comprados e vendidos, e pode Executar todos os cálculos que quiser com base nesses preços Em muitos casos, um algoritmo será codificado em alguma programação Linguagem e será executado como um aplicativo que coloca suas próprias ordens, mas ele doesn t tem que fazer isso Por exemplo, uma pessoa poderia colocar através de comércios de acordo com a prescrição de um algoritmo. Nota O significado original da frase trading algorítmico no setor financeiro foi diferente Ele simplesmente se refere ao ato de usar um algoritmo para dividir uma grande ordem, a fim de reduzir o impacto no mercado e, assim, melhorar a execução Tal atividade é realmente apenas um caso muito especial Do ato mais geral de usar algoritmos para fazer decisões comerciais Eu acredito que a definição original é demasiado estreito, e banaliza as atividades de comércio muito mais interessante que pode ser realizado sob o controle de algoritmos Portanto, eu prefiro muito a definição dada acima Algumas pessoas fazem A distinção usando a frase de negociação orientada a processos ou de negociação sistemática para descrever o conceito geral definido acima. Algorithmic negociação é realizada por fundos de hedge e grupos de negociação proprietária, mas também pode ser realizada por um indivíduo com uma conta de negociação com um corretor All Que é necessário é um computador razoavelmente bom, um corretor eu uso Interactive Brokers, mas há muitos outros você co Uld uso e uma fonte de dados históricos Eu também uso Interactive Brokers para isso, mas eles são principalmente um corretor, em vez de um provedor de dados, e você pode encontrar melhores fontes de dados históricos, dependendo do seu orçamento e requisitos Se você deseja automatizar o seu Algoritmo de negociação, ou seja, fazer o seu computador encomendas para você, então você também vai precisar de boas habilidades de programação e uma API de interface de programação de aplicativos de seu corretor A API geralmente inclui bibliotecas e documentação que permitem conectar seu próprio programa diretamente para o corretor Para automatizar a colocação de pedidos, recuperar dados históricos, etc. Algorithmic negociação é muito diferente do ato de colocar comércios baseados em aa crença pessoal de que algo é mais de baixo preço, b gut-sentimento previsões, ca compulsivo desejo de jogar A maioria dos comerciantes novatos Começar a usar um ou mais desses estilos, e perder somas substanciais de dinheiro antes de parar vou me referir a comércios com base em a, b ou c como negócios discricionários S Ome pessoas têm a capacidade de ganhar dinheiro usando gut-instintos para colocar negócios, mas essas pessoas normalmente passaram um monte de tempo de negociação e estudar o mercado É uma maneira muito perigosa para começar uma carreira comercial. Para mais detalhes, Links abaixo. Uma Introdução ao Algorithmic Trading Basic para Advanced Strategies. About este Book. Interest em negociação algorítmica está crescendo em massa - é mais barato, mais rápido e melhor para controlar do que o comércio padrão, que permite que você pré-pensar o mercado, executando complexo Matemática em tempo real e tomar as decisões necessárias com base na estratégia definida Nós não são mais limitados pela largura de banda humana O custo sozinho estimado em 6 centavos por ação manual, 1 centavo por ação algorítmica é um motor suficiente para impulsionar o crescimento da indústria Para a empresa de consultoria, Aite Group LLC, as empresas de comércio de alta freqüência sozinho representam 73 de todo o volume de negociação de ações dos EUA, apesar de representar apenas cerca de 2 do total de empresas que operam nos EUA Mercados negociação algorítmica está se tornando o lifeblood indústria Mas é uma indústria secreta com poucos dispostos a compartilhar os segredos de seu livro success. The começa com um guia passo a passo para negociação algorítmica, desmistificando este assunto complexo e fornecer aos leitores com um específico E conhecimento de negociação algorítmica utilizável Fornece informações de fundo que levam a um trabalho mais avançado, esboçando os algoritmos de negociação atuais, os conceitos básicos de seu projeto, o que eles são, como eles funcionam, como eles são usados, suas forças, suas fraquezas, onde estamos agora E onde estamos indo. O livro, em seguida, passa a demonstrar uma seleção de algoritmos detalhados, incluindo a sua implementação nos mercados Usando algoritmos reais que têm sido utilizados em leitores de comércio ao vivo têm acesso a funcionalidade de negociação em tempo real e pode usar os algoritmos nunca antes visto Para negociar suas próprias contas. Os mercados são sistemas adaptativos complexos que apresentam um comportamento imprevisível. Ithmic designers precisam estar constantemente cientes de todas as mudanças que podem afetar seu trabalho, por isso para o leitor mais aventuroso, há também uma seção sobre como conceber algoritmos de negociação. Todos os exemplos e algoritmos são demonstrados no Excel no CD ROM acompanhamento, incluindo real Exemplos algorítmicos que têm sido utilizados na negociação ao vivo. Tabela de conteúdo. Copyright 1999-2017 John Wiley Sons, Inc Todos os direitos reservados. Sobre Wiley. Wiley Job Network.
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