Remoção de atraso, previsão de dados Trading índices com o Hull Moving Average Mover médias de dados suaves e torná-lo mais fácil de analisar os movimentos de preços, mas eles tendem a lag. Herersquos um sistema de cronometragem de mercado que elimina o atraso e prevê dados futuros. B uy amp hold funciona bem como o mercado sobe, mas a estratégia desmorona quando os tanques de mercado. Precisamos de um modelo de tempo para preservar o capital em mercados baixos e identificar oportunidades em mercados. É possível Médias móveis são muitas vezes a melhor maneira de eliminar picos de dados, e aqueles de comprimentos relativamente longos dados suaves também. No entanto, as médias móveis têm uma grande falha, na medida em que seus longos períodos de retrocesso introduzem atraso. A solução é modificar a fórmula da média móvel e remover a defasagem. Isso minimiza a possibilidade de a média móvel ultrapassar os dados brutos ao prever a próxima atividade intervalrsquos e assim introduzir erros. Herersquos como pode ser feito. Removendo o atraso Um novo tipo de média móvel desenvolvido pelo comerciante Alan Hull tenta resolver este problema. Nesta variação, uma média móvel simples (Sma) é a soma das amostras de dados dividida pelo número de amostras (N). A média móvel de Hull (Hma) realiza o alisamento usando a média móvel ponderada (Wma) e uma raiz quadrada de N. O cálculo é assim: Passar por esta fórmula: Tome o Wma dos últimos N 2 dados e multiplique-o por 2. Então subtraia o Wma dos últimos N dados. Agora pegue esse valor e use a raiz quadrada de N. Em seguida, localize o Wma desses dois valores (ou seja, o Wma sqrt de N do valor lembrado). Uma vez que a raiz quadrada trunca os valores, o cálculo deve escolher um N que é um quadrado perfeito, como 4, 9, 16, 25, 49 ou 81. Comparando o Sma e Hma na Figura 1 usando uma média de 81 dias, Que o Hma é suave e responsivo à mudança de dados, enquanto o Sma fica para trás. Figura 1: ma simples vs. casca ma. Aqui você vê uma comparação do SMA e HMA usando dados do QQQQ ETF. A HMA é mais oportuna do que a SMA. Uma média de nove dias é mostrada com o HMA em azul. HellipContinued na edição de dezembro de Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de dezembro de 2010 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Importante informações legais sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornece serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberta uma nova janela. Hull Moving Average Descrição Existem muitos tipos de médias móveis, sendo a mais básica a média móvel simples (SMA). De todas as médias móveis o SMA defasagens preço mais. As Médias Mínimas exponenciais e ponderadas foram desenvolvidas para resolver este desfasamento, colocando mais ênfase em dados mais recentes. O Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, é uma média móvel extremamente rápida e suave. Na verdade, o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar a suavização ao mesmo tempo. Como este indicador funciona Um período mais longo de HMA pode ser usado para identificar a tendência. Se a HMA está subindo, a tendência predominante está aumentando, indicando que pode ser melhor entrar em posições longas. Se a HMA está caindo, a tendência predominante também está caindo, indicando que pode ser melhor entrar em posições curtas. Um período mais curto de HMA pode ser utilizado para sinais de entrada na direcção da tendência predominante. Um sinal de entrada longo, quando a tendência predominante está aumentando, ocorre quando o HMA gira para cima e um sinal de entrada curto, quando a tendência predominante está caindo, ocorre quando o HMA gira para baixo. Calcular uma Média Móvel Ponderada com período n 2 e multiplicá-la por 2 Calcular uma Média Móvel Ponderada para o período n e subtrair se da etapa 1 Calcular uma Média Móvel Ponderada com período sqrt (n) usando os dados do passo 2 HMA WMA (2WMA (N2) WMA (n)), sqrt (n)) Indicador de média móvel do casco: Honest Moving Average Detalhes da pesquisa: Descrição da foto: A maioria de nós de uma forma ou de outra usa representantes do Família média móvel em nossa negociação. Mas o principal problema de todos os indicadores baseados na matemática das médias está atrasado. A solução eficaz a este problema foi encontrada por muitos experimentos e nomeou o indicador médio movente de Hull ou a média movente de Hull. Os comerciantes usam indicadores baseados em médias para construir linhas dinâmicas de resistência de suporte e avaliar a força da dinâmica de preços. A sua principal desvantagem reside no método de cálculo: uma vez que as médias móveis são calculadas com base em preços passados (durante um determinado período de tempo ou número de barras), a linha calculada reduz as flutuações de preços, mas ficará sempre aquém do preço real. Alan Hull, um matemático australiano, analista financeiro e comerciante hereditário, membro da Associação Australiana de Análise Técnica (revela este existe), autor do livro popular Active Investment e The Book of Charts, propôs uma versão melhorada da média móvel , Fornecendo indicadores lisos na construção e eliminando quase completamente o efeito negativo do atraso. O que são médias móveis Esta é uma das ferramentas mais antigas de análise técnica, que ajuda a identificar a força ea direção das tendências de preços atuais para garantir condições ideais para o comerciante para abrir uma posição de negociação ao longo da tendência. Mesmo o pai do caos comercial, Bill Williams, acreditava que a capacidade de usar os indicadores de médias móveis permitiria especuladores fechar não menos de 60 das posições em plus. A média móvel tradicional (ou MA) é calculada muito fácil: em cada ponto da linha, o preço é o preço médio para um período de tempo especificado. Mediante a média, os aumentos de preços aleatórios são cortados, e quanto mais longo o período, mais precisa a linha. O período ideal da média móvel deve ser captado separadamente para cada instrumento de negociação. A média clássica segue sempre com bastante precisão o mercado, porque o cálculo é baseado em dados históricos. No entanto, a média comum é um método muito fraco preditor de média móvel não permite calcular o momento da mudança de tendência. Aqui vem em uma média modificada o indicador Hull Moving Average. Matemática do indicador de média móvel do casco O alinhamento mais harmonioso no cálculo desta média móvel é proporcionado por uma média adicional da média. A versão proposta do indicador resolve o problema incorporando o valor não do período, mas sim da raiz quadrada dos dados reais do período de cálculo no mecanismo de cálculo. No entanto, Alan Hull conseguiu encontrar o ingrediente faltante que efetivamente compensa o atraso. Hull aplicou o método de coeficientes de ponderação para o cálculo do preço de mercado, onde em um bruto de 0 a 9, o número 9 é dada a maior importância. O cálculo começa com a determinação dos valores da MA simples movente (10): em resultado, obtemos o valor médio inicial 4.5, e dá um atraso sério atrás do preço real. O próximo passo é dividir pela metade da média (102 5) e aplicá-la ao último valor na linha listada: 5, 6, 7, 8 e 9, após o que obtemos uma nova média 7. Esse valor é então adicionado ao Diferença entre essas duas médias, ou seja, para 2,5 (7 4,5), e obtemos a quantidade final 7 2,5 9,5. Se assumirmos que o preço de mercado atual é igual a 9, a compensação resultante parece exagerada. No entanto, o autor considera esta sobrecorreção muito conveniente para reduzir a influência de surtos de preços aleatórios. Mudança de preço com a ajuda de um Hull em movimento pode ser previsto com alta precisão para 1-2 períodos selecionados. Visualmente, a linha em movimento é geralmente mais rápida do que o valor da média real. Em geral, a fórmula para calcular os valores do indicador de média móvel do casco é a seguinte: Indicador de média móvel do casco: parâmetros e configurações Existem várias opções de utilização da média modificada, mas normalmente é recomendável usá-lo juntamente com um indicador de seta HMA Arrow, indicando claramente o ponto de entrada recomendado. O indicador Hull Moving Average é instalado no terminal MetaTreder4 da maneira usual, em qualquer par de moedas e em qualquer período de tempo. As configurações recomendadas e cores ótimas são mostradas na figura abaixo: A média modificada do casco funciona bem em períodos curtos e médios, os resultados mais estáveis são fornecidos em períodos maiores que 20. Os valores ótimos são considerados os seguintes parâmetros-chave: HMPeriod - 20 HMAMethod (Shift) - 3. Às vezes, a seguinte configuração pode ser recomendada para uma negociação de médio prazo mais silenciosa com pequenos riscos: HMAperiod - 55 HMAshift 3. No entanto, os pontos de entrada recomendados aparecerão com menos frequência. Para maior clareza da análise, uma média móvel simples SMA (14) sobre os preços de fechamento (linha preta) foi adicionada no gráfico Com os indicadores de média móvel Hull e HMA Arrow. Vista geral do conjunto de indicadores no terminal: Como pode ser visto, os sinais de entrada parecem suficientemente precisos, particularmente em comparação com a média comum. Mas não se esqueça da principal desvantagem do Hull em movimento: a tendência atual de superestimar o valor do preço médio leva ao fato de que a linha não corresponde ao preço médio atual. Ele funciona bem como um filtro de reversão e, portanto, seus sinais de saída são mais confiáveis do que a entrada. Assim, Hull indicador de média móvel é necessário para ser combinado com opções de osciladores ou MACD. Mas mesmo sem o uso de indicadores de seta adicionais, há uma alta probabilidade de um sinal para comprar quando o preço cruza a linha de indicador para cima e para vender se o preço vai para baixo. A estratégia mais eficaz é considerada HullMovingAverage por Alan Hull, construído sobre uma vigilância de mercado padrão. O sinal de negociação é considerado como uma reversão da linha do casco: se houver uma descida, recomenda-se posições curtas, se estiverem em posições longas. Nisso, no entanto, este avanço pelo preço da linha do indicador Hull Moving Average em si não é percebido como o sinal do mercado. A metodologia de cálculo do indicador Hull Moving Average baseia-se no mecanismo matemático moderno que melhora grandemente a suavidade da linha ea precisão dos sinais do mercado. A linha da média de HMA segue excelente a tendência e dá sinais reversos exatos. Superioridade inerente do valor médio no cálculo leva a uma superestimação do preço médio atual, mas com as configurações otimizadas e indicadores adicionais, você pode obter uma estratégia comercial com uma taxa de vitória superior a 60.
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